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          西部利得盛豐衍|基金經理調研
          信息來源:長量基金研究院 發布時間:2023-12-01

          報告核心摘要:

          1、基金經理:盛豐衍,復旦大學計算機應用技術專業碩士。曾任光大證券股份有限公司權益投資助理、上海光大證券資產管理有限公司研究員、興證證券資產管理有限公司量化研究員。2016年10月加入西部利得基金管理有限公司。

          2、業績速覽:盛豐衍從2018年1月26日開始管理主動型基金以來,取得了82.04%的總回報,10.84% 的年化回報。從各區間表現看,投資經理指數近三月收益率2.01%,近1年收益率0.49%,近3年收益率2.99%;萬得偏股混合型基金指數近三月收益率-6.87%,近1年收益率-11.64%,近3年收益率-16.70%,投資經理指數業績穩定跑贏基準。

          3、投資策略:主要通過多因子量化投資模型,選取并持有具有成長性的股票構成投資組合,在有效控制風險的前提下,力爭實現穩定地超越業績基準。

          4、基金經理觀點:整體來看,A股權益市場估值剛離開歷史低位區域,2022年以來的負面因素(新冠疫情、美債利率、俄烏沖突、地產下行)已基本定價,所以當下非??春?023下半年、2024年權益市場表現,結構上繼續維持看好小市值的判斷。小市值的主要風險在于加速退市政策的落地,但目前未觀察到相關進展。當下也看好紅利資產,其符合當下投資者的偏好,也是未來增量資金優選方向。

           

          以下為《長量基金研究中心基金產品分析報告》核心觀點

          基金經理與產品介紹

           

          ●基金經理

          基金經理:盛豐衍

          從業年限:10年證券從業經驗,6.99年投資經理年限。

          投資理念:主要通過多因子量化投資模型,選取并持有具有成長性

          在管基金產品概覽

           

          ●所屬公司團隊介紹

          西部利得基金管理有限公司,前身是紐銀梅隆西部基金管理有限公司,成立于2010年7月20日,是行業第60家獲批成立的公募基金。目前公司擁有公募基金、特定客戶資產管理業務、受托管理保險資金等資格。2015年起公司逐步建立了一支前中后臺密切配合的專業化團隊,樹立了絕對收益的投資管理方向,秉承專業穩健的投資風格,嚴謹科學的風險管理理念,以專業高效的服務,致力于打造良好業績,為投資者創造長期穩定的價值。

          ? 基金資產規模 917.59 億

          ? 基金經理人數:27 人

          ? 基金經理平均年限:3.77 年 

          ●基金經理觀點總結

          1.基金經理定位:主觀量化派。

          2.投資方法論:將量化策略中的量化回測作為底座,再加上中長期的主觀判斷。

          3.人工智能在量化投資中的應用:AI策略在小盤股優選中更具優勢;AI可以應用于多因子疊加模型的構建、高頻量價因子的挖掘和文本分析。

          4.AI策略的有效性和風險:隨著資金量的增多,alpha收益將會變??;當小盤股整體崩盤,AI策略將會失效。

          5.主觀判斷:微盤股的估值主要看兩個數據,市凈率和最小規模的300只股票平均市值;保險資金傾向于配置微盤股和紅利股,隨著資金的涌入,微盤股和紅利股將會有較好的投資價值,看好微盤股和紅利股;不建議配置核心資產。

          6.未來風險點:一是,當發現那些股票的前十大重倉都是量化基金;二是,當規模最小的300只股票的市值中位數明顯抬升;此時量化策略將會有很大的風險。

          8.A股下行有底。

           

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